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1 constant maturity swap
En renteswap, hvor der på det ene ben betales/modtages 3 eller 6 mdr. rente mod at modtage/betale en swaprente, der også typisk fastsættes hver 3., 6. eller 12. måned.Denne type swap anvendes typisk til at tage en spændforretning på swapkurven. (I en rentespændsforretning udnytter man en forventning om en udvidelse eller en reduktion af rentespændet.) Forkortes CMS. -
2 constant maturity swap
En renteswap, hvor der på det ene ben betales/modtages 3 eller 6 mdr. rente mod at modtage/betale en swaprente, der også typisk fastsættes hver 3., 6. eller 12. måned.Denne type swap anvendes typisk til at tage en spændforretning på swapkurven. (I en rentespændsforretning udnytter man en forventning om en udvidelse eller en reduktion af rentespændet.) Forkortes CMS.English-Danish financial dictionary > constant maturity swap
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3 CMS
Forkortelse af constant maturity swap. -
4 CMS
Forkortelse af constant maturity swap.
См. также в других словарях:
Constant maturity swap — A constant maturity swap, also known as a CMS, is a swap that allows the purchaser to fix the duration of received flows on a swap. The floating leg of an interest rate swap typically resets against a published index. The floating leg of a… … Wikipedia
Constant Maturity Swap — zwei Beispiele für Zeitreihen von Swapraten: die 10 und die 2 Jahres Swaprate und der Spread zwischen den beiden Der Constant Maturity Swap ist eine Form des Zinsswaps, bei dem die Zinszahlung eines Swappartners in regelmäßigen Abständen an einen … Deutsch Wikipedia
Constant Maturity Swap - CMS — A variation of the regular interest rate swap. In a constant maturity swap, the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate of a product with a duration extending beyond that of the swap s reset… … Investment dictionary
Constant maturity — refers to have a fixed (constant) maturity. It may refer to: Constant maturity credit default swap Constant maturity swap Constant maturity treasury This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an … Wikipedia
Constant maturity credit default swap — A constant maturity credit default swap (CMCDS) is a type of credit derivative product, similar to a standard Credit Default Swap (CDS). Addressing CMCDS typically requires prior understanding of credit default swaps. In a CMCDS the protection… … Wikipedia
Constant Maturity Credit Default Swap — A Constant Maturity Credit Default Swap or (CMCDS) is a type of credit derivative product, similar to a standard Credit Default Swap. The difference is that a CMCDS pays a floating spread, using a traded CDS as a reference index. CMCDS may… … Wikipedia
Constant proportion portfolio insurance — (CPPI) is a capital guarantee derivative security that embeds a dynamic trading strategy in order to provide participation to the performance of a certain underlying asset. See also dynamic asset allocation. The intuition behind CPPI was adopted… … Wikipedia
SWAP — (finance) Le swap (de l anglais to swap : échanger) ou l échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s agit d un contrat d échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques… … Wikipédia en Français
Swap (économie) — Swap (finance) Le swap (de l anglais to swap : échanger) ou l échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s agit d un contrat d échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des… … Wikipédia en Français
Swap (finanzas) — Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés,… … Wikipedia Español
Swap (finance) — Produits dérivés financiers Produits fermes Forwards (Contrat de gré à gré) Futures (Contrat à terme) Swaps (Échange financier) Produits optionnels Options et Warrants Credit default swap (couvertures de défaillance) … Wikipédia en Français